Variables indépendantes pour la régression multiple

La régression multiple fait appel à des régresseurs (autres jeux de données) pour créer un modèle et définir des relations entre la variable dépendante (l'historique de l'article) et les régresseurs indiqués (variables indépendantes) pour le moteur de prévision ATT. Vous pouvez indiquer ces régresseurs dans l'onglet Variables indépendantes de la page Moteur de prévisions.

Reportez-vous à la rubrique Définition du moteur de prévisions ATT.

L'onglet contient une liste de mesures qui inclut les variables indépendantes associées au moteur de prévisions pour une analyse de régression multiple. Les mesures utilisables pour enregistrer les résultats des variables indépendants sont aussi indiquées.

Ce tableau montre les mesures applicables :

Mesure	Description
Variable indépendante	La mesure est employée pour enregistrer la variable indépendante qui doit être transférée vers le moteur de prévisions. Les variables contiennent les données pour l'horizon de période de cycle (historique et horizons futurs).
Coefficient de régression	La mesure est employée pour enregistrer les données de coefficient de régression (ou bêta) qui sont générées pour la variable indépendante correspondante. Ceci représente le pourcentage de la variable indépendante correspondante qui est intégrée au modèle. Il s'agit d'une valeur statique (non dépendante du temps) qui est écrite dans la constante PCONST.
Statistique t	La mesure est employée pour enregistrer la donnée de "statistique" t qui est générée pour la variable indépendante correspondante. La mesure représente le coefficient divisé par l'erreur standard. Ces valeurs permettent de tester la pertinence de chaque variable indépendante. Si la donnée générée est grande (valeur absolue > 2), la variable indépendante est statistiquement significative lorsqu'elle est comparée à zéro au niveau 95< % et doit par conséquent être acceptée. Il s'agit d'une valeur statique (non dépendante du temps) qui est écrite dans la constante PCONST.
Valeur P de statistique t	La mesure est employée pour enregistrer les données de "valeur P de statistique t" qui sont générées pour la variable indépendante correspondante. La valeur P est la probabilité de dépassement de la "statistique t" observée si le coefficient vrai est zéro. Une valeur basse (< 0,05) implique une signification statistique. Il s'agit d'une valeur statique (non dépendante du temps) qui est écrite dans la constante PCONST.
Facteur d'extension de variable	La mesure est employée pour enregistrer les données de facteur d'extension de variable pour la variable indépendante correspondante. Celles-ci permettent de mesurer la multicolinéarité (lorsqu'une ou plusieurs variables du modèle sont en étroite corrélation). Ceci se produit lorsque des variables indépendantes sont liées entre elles et avec la variable indépendante de façon linéaire.